روش‌های اندازه‌گیری ریسک

شاخص‌های مختلفی برای تبیین نوسانات مورد استفاده قرار می‌گیرد که بعضی از مهم‌ترین آنها بدین صورت هستند :

  1. دامنه تغییرات
  2. متوسط انحراف خطی (متوسط قدر مطلق انحرافات)
  3. واریانس (متوسط مجذور انحرافات)
  4. انحراف معیار
  5. نیم‌واریانس
  6. نیم انحراف معیار
  7. شاخص بتا
  1. دارایی‌درخطر

از یک منظر ریسک را می‌توان به دو گروه ریسک‌های مالی و ریسک‌های غیر مالی تقسیم نمود. ریسک‌های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذارند و می‌توانند حتی شرکتی را از پای درآورند، تغییرات قیمت مالی باعث بروز ریسک مالی می‌گردد. ریسک‌های غیر مالی هرچند به صورت مستقیم بر بخش مالی شرکت موثر نیستند اما بر ریسک‌های مالی تاثیر زیادی دارند، بدین معنی که یک ریسک غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغیرهای مالی می‌گردد و به یک ریسک مالی مبدل می‌شود.

ریسک‌های مالی شامل:

  • ریسک نرخ ارز
  • ریسک نرخ سود
  • ریسک نکول
  • ریسک نقدینگی
  • ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها
  • ریسک بازار
  • ریسک سرمایه گذاری مجدد

ریسک‌های غیر مالی شامل:

  • ریسک مدیریت
  • ریسک سیاسی
  • ریسک صنعت
  • ریسک عملیاتی
  • ریسک قوانین و مقررات
  • ریسک نیروی انسانی